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LIVRES NUMÉRIQUES
Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance - JAN BALDEAUX - ECKHARD PLATEN

Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance

Titre de l'éditeur : Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to

JAN BALDEAUX
ECKHARD PLATEN

 
117,89 $
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EN SAVOIR PLUS Résumé

This research monograph provides an introduction to tractable multidimensional diffusion models, where transition densities, Laplace transforms, Fourier transforms, fundamental solutions or functionals can be obtained in explicit form. The book also provides an introduction to the use of Lie symmetry group methods for diffusions, which allows to compute a wide range of functionals. Besides the well-known methodology on affine diffusions it presents a novel approach to affine processes with applications in finance. Numerical methods, including Monte Carlo and quadrature methods, are discussed together with supporting material on stochastic processes. Applications in finance, for instance, on credit risk and credit valuation adjustment are included in the book. The functionals of multidimensional diffusions analyzed in this book are significant for many areas of application beyond finance. The book is aimed at a wide readership, and develops an intuitive and rigorous understanding of the mathematics underlying the derivation of explicit formulas for functionals of multidimensional diffusions.?

Détails
Prix : 117,89 $
Catégorie :
Auteur :  JAN BALDEAUX
ECKHARD PLATEN
Titre : Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance
Date de parution : août 2013
Éditeur : LIVRES NUMÉRIQUES DIVERS
Sujet : NUL DIVERS
ISBN : 9783319007472 (3319007475)
Référence Renaud-Bray : 3069890
No de produit : 3069890
Droits numériques
Format : EPUB
Disponibilité : Canada, consultez la liste des pays autorisés.
Gestion des droits numériques : Adobe DRM
Entrepôt numérique : NUMILOG
Nombre d'appareils autorisés : 3
Nombre de copier/coller : 0
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Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance , BALDEAUX , JAN*PLATEN , ECKHARD
© LIVRES NUMÉRIQUES DIVERS 2013