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Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières - CHRISTIAN FRANCQ - JEAN-MICHEL ZAKOIAN

Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières

CHRISTIAN FRANCQ
JEAN-MICHEL ZAKOIAN

 
91,95 $

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EN SAVOIR PLUS Résumé

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliquées, présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles.

Détails
Prix : 91,95 $
Catégorie :
Auteur :  CHRISTIAN FRANCQ
JEAN-MICHEL ZAKOIAN
Titre : Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières
Date de parution : janvier 2010
Éditeur : ECONOMICA
Collection : ÉCONOMIE ET STATISTIQUES AVANCÉES
Sujet : ECONOMIE-THEORIE
ISBN : 9782717857290 (271785729X)
Référence Renaud-Bray : 265136157
No de produit : 1053723

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© ECONOMICA 2010